Сравнение ITWN.L с MPXG.L
ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITWN.L returned 40.47%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITWN.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
ITWN.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 67.93%
- 6 месяцев
- 73.48%
- 1 год
- 117.37%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 23.12%
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWN.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 67.93% | 22.61% | 25.77% | 21.84% | -2.73% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between ITWN.L and MPXG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWN.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
ITWN.L
MPXG.L
Сравнение ITWN.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWN.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 0.59 | +11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.79 | 1.49 | +33.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWN.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10 | 0.38 | +4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ITWN.L и MPXG.L
Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWN.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.27% | -16.94% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -7.42% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -15.75% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.14% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.30% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.87% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWN.L и MPXG.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWN.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.79% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 9.17% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 11.43% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 14.91% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.91% | +5.64% |
Сравнение комиссий ITWN.L и MPXG.L
ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWN.L и MPXG.L
Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MPXG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.50% | 1.37% | 2.14% | 3.54% | 1.33% | 1.83% | 2.28% | 2.72% | 2.74% | 2.86% | 3.23% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITWN.L and MPXG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.
ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор