Сравнение ITRAX с EKBAX
ITRAX (VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITRAX returned 10.41%/yr vs 16.58%/yr for EKBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITRAX charges 1.24%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности ITRAX и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRAX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 37.09%. За последние 10 лет акции ITRAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.58% соответственно.
ITRAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.41%
EKBAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 12.24%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 36.67%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам ITRAX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRAX VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 4.66% | 10.14% | 12.12% | 18.26% | -12.54% | 17.94% | 17.52% | 23.99% | -0.12% | 14.74% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Correlation
The correlation between ITRAX and EKBAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between ITRAX and EKBAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
ITRAX
EKBAX
Сравнение ITRAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRAX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 9.05 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 38.12 | -33.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 4.04 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITRAX и EKBAX
Максимальная просадка ITRAX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRAX и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -55.64% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.32% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -23.55% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -24.84% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | -32.33% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | 0.00% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.98% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.74% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRAX и EKBAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ITRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.56% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.02% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 16.44% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.16% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.57% | -4.89% |
Сравнение комиссий ITRAX и EKBAX
ITRAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRAX и EKBAX
Дивидендная доходность ITRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности EKBAX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.02% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
ITRAX VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.56% | 17.33% | 2.68% | 11.74% | 17.12% | 13.46% | 8.70% | 6.53% | 10.32% | 5.87% | 10.79% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
ITRAX and EKBAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRAX has higher volatility (12.05%) compared to EKBAX (6.56%). In terms of maximum drawdown, ITRAX dropped -42.74% vs EKBAX's -55.64%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRAX и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор