Сравнение ITPS.L с TP05.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -2.40% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and TP05.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.87 |
The correlation between ITPS.L and TP05.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
TP05.L
Сравнение ITPS.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.03 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.07 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.03 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.06 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и TP05.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -23.61% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -7.76% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -15.39% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -23.61% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -22.31% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.24% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.88% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и TP05.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.02% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 5.23% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 7.68% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.80% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.99% | +1.35% |
Сравнение комиссий ITPS.L и TP05.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и TP05.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and TP05.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.10% for TP05.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор