Сравнение ITPS.L с SCHP
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 3.46%/yr for SCHP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и SCHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как SCHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITPS.L имеют среднегодовую доходность 3.38%, а акции SCHP немного впереди с 3.46%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
SCHP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.17% | -0.84% | 3.73% | -1.29% | -1.56% | 6.87% | 7.61% | 4.39% | 4.04% | -5.89% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and SCHP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between ITPS.L and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. SCHP — Ранг доходности на риск
ITPS.L
SCHP
Сравнение ITPS.L c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.91 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и SCHP
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки SCHP в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -16.93% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.87% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -8.03% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.75% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -15.75% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -7.34% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.64% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и SCHP
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.39% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.81% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.40% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.92% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.04% | +0.30% |
Сравнение комиссий ITPS.L и SCHP
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и SCHP
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and SCHP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор