Сравнение ITPS.L с CSH2.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ITPS.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ITPS.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.07% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
CSH2.L
Сравнение ITPS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.37 | -3.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 27.66 | -26.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 159.04 | -156.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 8.05 | -7.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 6.49 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 4.68 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 4.62 | -4.34 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и CSH2.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -0.37% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -0.16% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -0.29% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -0.29% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -0.37% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | 0.00% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -0.00% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.03% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и CSH2.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.08% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 0.25% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 0.54% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 0.56% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 0.44% | +9.90% |
Сравнение комиссий ITPS.L и CSH2.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и CSH2.L
Ни ITPS.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор