Сравнение ITM.L с HMCH.L
ITM.L (ITM Power) is a stock, while HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Over the past 10 years, ITM.L returned 19.72%/yr vs 3.93%/yr for HMCH.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITM.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM.L показывает доходность 70.47%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции ITM.L превзошли акции HMCH.L по среднегодовой доходности: 19.72% против 3.93% соответственно.
ITM.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -19.12%
- 6 месяцев
- 63.38%
- С начала года
- 70.47%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -23.40%
- 10 лет*
- 19.72%
- Всё время*
- -0.24%
HMCH.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -8.90%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 3.93%
- Всё время*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам ITM.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM.L ITM Power | 70.47% | 74.51% | -39.90% | -35.18% | -76.74% | -23.64% | 626.11% | 204.91% | -39.02% | 69.61% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -8.90% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -13.40% | -21.05% | 24.97% | 17.80% | -14.28% | 40.24% |
Correlation
The correlation between ITM.L and HMCH.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
ITM.L
HMCH.L
Сравнение ITM.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITM Power (ITM.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.14 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.30 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM.L и HMCH.L
Максимальная просадка ITM.L за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки HMCH.L в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -56.50% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.72% | -21.91% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.01% | -24.67% | -49.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.08% | -46.09% | -48.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.43% | -56.50% | -39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.19% | -33.87% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -20.21% | -52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 10.63% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM.L и HMCH.L
ITM Power (ITM.L) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ITM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 6.84% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 13.88% | +50.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.26% | 19.18% | +61.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 27.74% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.83% | 25.25% | +51.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM.L и HMCH.L
ITM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.19% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
ITM.L ITM Power | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITM.L and HMCH.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITM.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор