Сравнение ITKY.L с IWVG.L
ITKY.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ITKY.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITKY.L returned 17.06%/yr vs 17.33%/yr for IWVG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ITKY.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITKY.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITKY.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITKY.L показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 30.66%.
ITKY.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 2.80%
IWVG.L
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 27.21%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам ITKY.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 18.65% | -10.34% | 19.76% | -11.97% | 112.20% | -27.00% | -12.58% | 7.20% | -38.76% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 30.66% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -8.59% |
Correlation
The correlation between ITKY.L and IWVG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between ITKY.L and IWVG.L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ITKY.L и IWVG.L
Секторы
ITKY.L
IWVG.L
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
ITKY.L
IWVG.L
Финансовые услуги
ITKY.L
IWVG.L
Потребительский защитный сектор
ITKY.L
IWVG.L
Энергетика
ITKY.L
IWVG.L
Сырьевые материалы
ITKY.L
IWVG.L
Коммуникационные услуги
ITKY.L
IWVG.L
Потребительский циклический сектор
ITKY.L
-
IWVG.L
Здравоохранение
ITKY.L
-
IWVG.L
Недвижимость
ITKY.L
-
IWVG.L
Технологии
ITKY.L
-
IWVG.L
Коммунальные услуги
ITKY.L
-
IWVG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITKY.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ITKY.L
IWVG.L
Сравнение ITKY.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITKY.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.70 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 8.15 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 24.81 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITKY.L и IWVG.L
Максимальная просадка ITKY.L за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITKY.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITKY.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -28.07% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -6.99% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -13.92% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -13.92% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.56% | -4.66% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -4.29% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.30% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITKY.L и IWVG.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеют волатильность 6.41% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITKY.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 13.18% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 15.03% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 13.42% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 15.68% | +19.13% |
Сравнение комиссий ITKY.L и IWVG.L
ITKY.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITKY.L и IWVG.L
Дивидендная доходность ITKY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IWVG.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | 1.78% | 2.44% | 3.21% | 1.94% | 3.67% | 0.64% | 2.52% | 4.59% | 1.97% | 1.83% | 2.49% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.90% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITKY.L and IWVG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for ITKY.L.
ITKY.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IWVG.L is Global Equities. ITKY.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.74% for ITKY.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITKY.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор