Сравнение ITKY.L с E127.L
ITKY.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - ITKY.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITKY.L returned 17.06%/yr vs 7.45%/yr for E127.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ITKY.L charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности ITKY.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITKY.L торгуется в GBp, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITKY.L показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у E127.L с доходностью 17.64%.
ITKY.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 2.80%
E127.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -10.06%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ITKY.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 18.65% | -10.34% | 19.76% | -11.97% | 112.20% | -27.00% | 8.38% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 17.64% | 25.43% | 9.39% | 2.77% | -10.03% | -1.88% | 25.95% |
Correlation
The correlation between ITKY.L and E127.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов ITKY.L и E127.L
Секторы
ITKY.L
E127.L
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
ITKY.L
E127.L
Финансовые услуги
ITKY.L
E127.L
Потребительский защитный сектор
ITKY.L
E127.L
Энергетика
ITKY.L
E127.L
Сырьевые материалы
ITKY.L
E127.L
Коммуникационные услуги
ITKY.L
E127.L
Потребительский циклический сектор
ITKY.L
-
E127.L
Здравоохранение
ITKY.L
-
E127.L
Недвижимость
ITKY.L
-
E127.L
Технологии
ITKY.L
-
E127.L
Коммунальные услуги
ITKY.L
-
E127.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITKY.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
ITKY.L
E127.L
Сравнение ITKY.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITKY.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.66 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.57 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITKY.L и E127.L
Максимальная просадка ITKY.L за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки E127.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITKY.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITKY.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -27.45% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.43% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -15.31% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -22.02% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.56% | -11.27% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -10.90% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.86% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITKY.L и E127.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) составляет 6.41%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ITKY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITKY.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.86% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 17.68% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 19.76% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 16.82% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 16.82% | +17.99% |
Сравнение комиссий ITKY.L и E127.L
ITKY.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITKY.L и E127.L
Дивидендная доходность ITKY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью E127.L в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.83% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | 1.78% | 2.44% | 3.21% | 1.94% | 3.67% | 0.64% | 2.52% | 4.59% | 1.97% | 1.83% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
ITKY.L and E127.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for ITKY.L.
ITKY.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for ITKY.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для ITKY.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор