PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 11.00%/yr vs 17.94%/yr for NXTG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.94% соответственно.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between ITEQ and NXTG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.67

The correlation between ITEQ and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и NXTG

Секторы
ITEQ
NXTG

Технологии

58.7%
66.1%

Промышленность

16.6%
4.3%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
0.4%

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
21.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

ITEQ
58.7%
NXTG
66.1%

Промышленность

ITEQ
16.6%
NXTG
4.3%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
NXTG

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
NXTG

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
NXTG
0.4%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
NXTG

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
NXTG
21.7%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

NXTG

-

Недвижимость

ITEQ

-

NXTG
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

ITEQ vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
4.52

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.69

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

8.10

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

31.73

-25.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

4.52

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.08

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и NXTG

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-33.61%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.28%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-17.75%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-33.61%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-33.61%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-0.82%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-7.87%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.62%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и NXTG

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

15.26%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.44%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

17.93%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.88%

+4.52%

Сравнение комиссий ITEQ и NXTG

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и NXTG

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and NXTG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.27%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.94% vs 11.00% for ITEQ. On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.94% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор