PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с MJUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. ITEQ is passively managed, while MJUS is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%5.70%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between ITEQ and MJUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.35

The correlation between ITEQ and MJUS shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и MJUS

Секторы
ITEQ
MJUS

Технологии

58.7%
3.6%

Промышленность

16.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
0.8%

Здравоохранение

2.3%
14.1%

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

ITEQ
58.7%
MJUS
3.6%

Промышленность

ITEQ
16.6%
MJUS

-

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
MJUS

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
MJUS
4.7%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
MJUS
0.8%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
MJUS
14.1%

Энергетика

ITEQ
2.0%
MJUS

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
MJUS

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

MJUS

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

MJUS

-

Недвижимость

ITEQ

-

MJUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY

Доходность на риск

ITEQ vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

—

—

Сравнение комиссий ITEQ и MJUS

И ITEQ, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и MJUS

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and MJUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITEQ and MJUS have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for MJUS.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while MJUS is Cannabis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор