PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEK.L с PMLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEK.L returned 6.54%/yr vs 18.40%/yr for PMLP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEK.L показывает доходность 24.28%, а PMLP.L немного выше – 25.29%.

ITEK.L

1 день
0.19%
1 месяц
13.86%
С начала года
24.28%
6 месяцев
20.34%
1 год
44.45%
3 года*
25.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.69%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.66%
1 год
26.87%
3 года*
25.12%
5 лет*
18.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEK.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.28%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%32.22%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.29%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%

Correlation

The correlation between ITEK.L and PMLP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.25

The correlation between ITEK.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEK.L и PMLP.L

Секторы
ITEK.L
PMLP.L

Технологии

43.4%

-

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Промышленность

12.0%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITEK.L
43.4%
PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

ITEK.L
16.7%
PMLP.L

-

Промышленность

ITEK.L
12.0%
PMLP.L

-

Здравоохранение

ITEK.L
9.2%
PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

ITEK.L
9.0%
PMLP.L

-

Финансовые услуги

ITEK.L
8.5%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

ITEK.L
1.3%
PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

ITEK.L

-

PMLP.L

-

Энергетика

ITEK.L

-

PMLP.L
100.0%

Недвижимость

ITEK.L

-

PMLP.L

-

Коммунальные услуги

ITEK.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

ITEK.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.46

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.05

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.75

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

7.22

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMLP.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.24

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и PMLP.L

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEK.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-19.85%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-9.73%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-17.48%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-19.85%

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.20%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-4.66%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

3.71%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и PMLP.L

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEK.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

15.14%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.32%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

20.84%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

22.38%

+4.34%

Сравнение комиссий ITEK.L и PMLP.L

ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и PMLP.L

ITEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

ITEK.L and PMLP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.

ITEK.L is categorized as Technology Equities, while PMLP.L is Energy Equities. ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор