PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDJ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. ITDJ is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs 113.72% for SLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%.

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDJ и SLV

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%-4.64%

Correlation

The correlation between ITDJ and SLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ITDJ и SLV

Секторы
ITDJ
SLV

Технологии

26.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.3%
100.0%

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

ITDJ
26.8%
SLV

-

Финансовые услуги

ITDJ
16.1%
SLV

-

Промышленность

ITDJ
11.9%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

ITDJ
9.3%
SLV

-

Здравоохранение

ITDJ
8.3%
SLV

-

Коммуникационные услуги

ITDJ
8.1%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

ITDJ
4.8%
SLV

-

Сырьевые материалы

ITDJ
4.3%
SLV
100.0%

Энергетика

ITDJ
4.3%
SLV

-

Недвижимость

ITDJ
3.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

ITDJ
2.6%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ITDJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.94

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.10

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.69

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

5.76

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.25

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и SLV

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-76.28%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-42.45%

+32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-36.57%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-44.67%

+42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

19.81%

-17.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и SLV

Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 3.81%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

16.34%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

58.31%

-48.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

58.90%

-46.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

36.15%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

31.83%

-15.67%

Сравнение комиссий ITDJ и SLV

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и SLV

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDJ and SLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to ITDJ (3.81%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 29.22% for ITDJ. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for SLV.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.50% for SLV.

ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор