PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDJ с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Silver Trust (SLV).

ITDJ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDJ и SLV

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		-0.66%22.02%-1.70%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ITDJ

1 день
0.98%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.96%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с ITDCITDJ с SGOVITDJ с ITDDITDJ с ITDEITDJ с ACWI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ITDJ и SLV

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Доходность на риск

ITDJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDJSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.16

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.23

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.82

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.70

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.25

+0.58

Корреляция

Корреляция между ITDJ и SLV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и SLV

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.41%1.40%0.82%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и SLV

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-76.28%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-42.45%

+30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-35.47%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-44.76%

+42.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

13.77%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и SLV

Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 6.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

16.96%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

57.27%

-47.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

57.07%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

35.27%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

31.35%

-14.95%