Сравнение ITDJ с IBID
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ITDJ is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 24.06% vs 4.00% for IBID. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
ITDJ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 10.07% | 22.02% | -1.70% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 0.42% |
Correlation
The correlation between ITDJ and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. IBID — Ранг доходности на риск
ITDJ
IBID
Сравнение ITDJ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 7.30 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 28.77 | -18.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и IBID
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -1.28% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -0.55% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.55% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.22% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.14% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и IBID
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.35% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 0.86% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 1.23% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 2.24% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 2.24% | +14.13% |
Сравнение комиссий ITDJ и IBID
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и IBID
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.27% | 1.40% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDJ has higher volatility (5.38%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 24.06% vs 4.00% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 24.06% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.27% for ITDJ.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while IBID is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор