PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDG с IMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDG и IMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и IMEU.L


2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF
-0.78%21.85%16.56%12.83%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
-0.23%35.41%2.15%13.35%
Разные валюты инструментов

ITDG торгуется в USD, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IMEU.L с доходностью -0.23%.


ITDG

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.65%
1 год
20.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
4.12%
1 год
20.72%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.46%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Сравнение комиссий ITDG и IMEU.L

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.


Доходность на риск

ITDG vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDGIMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.36

+0.95

ITDG vs. IMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и IMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDGIMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.19

+1.26

Корреляция

Корреляция между ITDG и IMEU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и IMEU.L

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IMEU.L в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF
1.62%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
2.48%2.49%2.95%2.86%2.80%2.30%2.04%3.19%3.19%2.60%2.76%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и IMEU.L

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IMEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDGIMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-44.39%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.59%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.58%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и IMEU.L

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеют волатильность 5.97% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDGIMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.11%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.46%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.39%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.16%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.52%

-3.08%