Сравнение ITDG с IMEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).
ITDG и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDG и IMEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDG и IMEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | -0.78% | 21.85% | 16.56% | 12.83% |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | -0.23% | 35.41% | 2.15% | 13.35% |
Разные валюты инструментов
ITDG торгуется в USD, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITDG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IMEU.L с доходностью -0.23%.
ITDG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMEU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDG и IMEU.L
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.
Доходность на риск
ITDG vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск
ITDG
IMEU.L
Сравнение ITDG c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDG | IMEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.69 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.36 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDG | IMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между ITDG и IMEU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и IMEU.L
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IMEU.L в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 1.62% | 1.60% | 1.44% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.48% | 2.49% | 2.95% | 2.86% | 2.80% | 2.30% | 2.04% | 3.19% | 3.19% | 2.60% | 2.76% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок ITDG и IMEU.L
Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IMEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDG | IMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -44.39% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.59% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.19% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.58% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и IMEU.L
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеют волатильность 5.97% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDG | IMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.11% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.46% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.39% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.16% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.52% | -3.08% |