PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEWX с ITDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEWX с ITDG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG).

FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEWX или ITDG.

Корреляция

Корреляция между FDEWX и ITDG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEWX:

0.68

ITDG:

0.69

Коэф-т Сортино

FDEWX:

1.20

ITDG:

1.16

Коэф-т Омега

FDEWX:

1.17

ITDG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDEWX:

0.84

ITDG:

0.79

Коэф-т Мартина

FDEWX:

3.71

ITDG:

3.48

Индекс Язвы

FDEWX:

3.34%

ITDG:

3.77%

Дневная вол-ть

FDEWX:

15.73%

ITDG:

17.62%

Макс. просадка

FDEWX:

-34.73%

ITDG:

-16.60%

Текущая просадка

FDEWX:

-0.26%

ITDG:

-0.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEWX показывает доходность 5.11%, а ITDG немного выше – 5.21%.

FDEWX

С начала года

5.11%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

4.87%

1 год

10.80%

5 лет

12.60%

10 лет

7.52%

ITDG

С начала года

5.21%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

4.86%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEWX и ITDG

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEWX и ITDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEWX c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и ITDG

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ITDG в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.89%1.97%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.36%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и ITDG

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и ITDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и ITDG

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеют волатильность 4.11% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...