PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с FFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с FFFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX).

ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и FFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и FFFGX

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%13.21%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		-0.44%23.77%13.95%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FFFGX с доходностью -0.44%.

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFGX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Fidelity Freedom 2045 Fund

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VtivxFFFGX с FFFHXFFFGX с VTIVXFFFGX с SCHDFFFGX с FSKAXFFFGX с FBGRX

Сравнение комиссий ITDE и FFFGX

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFFGX в 0.75%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. FFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c FFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEFFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.14

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. FFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и FFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEFFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.45

+1.06

Корреляция

Корреляция между ITDE и FFFGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и FFFGX

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FFFGX в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		4.42%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и FFFGX

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и FFFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDEFFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-54.61%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.21%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.87%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.42%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и FFFGX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDEFFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.46%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.80%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

16.14%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.87%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

15.29%

-2.37%