PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с VEUA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.63%/yr vs 8.97%/yr for VEUA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISX5.L показывает доходность 7.24%, а VEUA.L немного выше – 7.28%.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

VEUA.L

1 день
1.48%
1 месяц
2.70%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.79%
1 год
17.84%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%7.58%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.28%35.58%2.75%19.45%-14.45%15.77%6.24%-3.28%

Correlation

The correlation between ISX5.L and VEUA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between ISX5.L and VEUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и VEUA.L

Секторы
ISX5.L
VEUA.L

Финансовые услуги

25.0%
24.0%

Промышленность

21.7%
19.7%

Технологии

17.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.3%

Здравоохранение

5.2%
12.9%

Энергетика

4.8%
5.3%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
VEUA.L
24.0%

Промышленность

ISX5.L
21.7%
VEUA.L
19.7%

Технологии

ISX5.L
17.6%
VEUA.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
VEUA.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.5%
VEUA.L
8.3%

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
VEUA.L
12.9%

Энергетика

ISX5.L
4.8%
VEUA.L
5.3%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.5%
VEUA.L
5.0%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
VEUA.L
5.6%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
VEUA.L
3.0%

Недвижимость

ISX5.L

-

VEUA.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE

Доходность на риск

ISX5.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LVEUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.21

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.79

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

5.39

-0.71

ISX5.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUA.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и VEUA.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и VEUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-37.85%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.65%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-13.89%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-31.84%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.93%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.36%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.30%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и VEUA.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.28%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.18%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

14.65%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

18.98%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.46%

+1.51%

Сравнение комиссий ISX5.L и VEUA.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и VEUA.L

Ни ISX5.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISX5.L and VEUA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.10% for VEUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и VEUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор