PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с S600.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с S600.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 9.08%/yr for S600.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for S600.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и S600.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как S600.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S600.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISX5.L показывает доходность 4.97%, а S600.L немного выше – 5.18%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции S600.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.08% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

S600.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.53%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.55%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и S600.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		5.18%35.70%1.97%19.11%-15.11%15.38%6.87%24.98%-14.82%26.15%

Correlation

The correlation between ISX5.L and S600.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between ISX5.L and S600.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и S600.L

Секторы
ISX5.L
S600.L

Финансовые услуги

25.0%
23.7%

Промышленность

21.4%
20.2%

Технологии

17.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Энергетика

5.3%
5.7%

Здравоохранение

5.3%
12.6%

Коммунальные услуги

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

3.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
S600.L
23.7%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
S600.L
20.2%

Технологии

ISX5.L
17.0%
S600.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
S600.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
S600.L
8.1%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
S600.L
5.7%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
S600.L
12.6%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
S600.L
4.9%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
S600.L
5.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
S600.L
3.0%

Недвижимость

ISX5.L

-

S600.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. S600.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c S600.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LS600.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.13

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.68

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.11

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. S600.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S600.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и S600.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LS600.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и S600.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки S600.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и S600.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LS600.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-36.10%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.54%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.41%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-32.53%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.10%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.73%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.22%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и S600.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S600.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LS600.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

11.98%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

14.53%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.49%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.64%

+4.35%

Сравнение комиссий ISX5.L и S600.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии S600.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и S600.L

Ни ISX5.L, ни S600.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISX5.L and S600.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for S600.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while S600.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.19% for S600.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и S600.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор