PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.22%/yr vs 14.48%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 8.39%.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

LDEG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.39%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.71%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%5.01%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		8.39%55.84%7.00%20.34%-8.98%-9.64%

Correlation

The correlation between ISX5.L and LDEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between ISX5.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и LDEG.L

Секторы
ISX5.L
LDEG.L

Финансовые услуги

25.0%
41.5%

Промышленность

21.4%
15.8%

Технологии

17.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Энергетика

5.3%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
3.4%

Коммунальные услуги

4.7%
8.2%

Сырьевые материалы

3.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
LDEG.L
15.8%

Технологии

ISX5.L
17.0%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
LDEG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
LDEG.L
3.1%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
LDEG.L
7.7%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
LDEG.L
3.4%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
LDEG.L
8.2%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
LDEG.L
9.9%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

ISX5.L

-

LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.93

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.69

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.98

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

10.09

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.93

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и LDEG.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-36.14%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.91%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-13.44%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-32.24%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.14%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.78%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.64%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и LDEG.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.95%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.95%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.78%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.67%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.46%

+3.53%

Сравнение комиссий ISX5.L и LDEG.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и LDEG.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and LDEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор