Сравнение ISX5.L с CSPX.AS
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 13.05% против 15.23% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.32% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and CSPX.AS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.64 |
The correlation between ISX5.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
ISX5.L
CSPX.AS
Сравнение ISX5.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.80 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.63 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и CSPX.AS
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -34.12% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.56% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -19.52% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -24.42% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -34.12% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.30% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -3.71% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.07% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и CSPX.AS
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.33% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.33% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 11.57% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 15.88% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.31% | +5.66% |
Сравнение комиссий ISX5.L и CSPX.AS
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и CSPX.AS
Ни ISX5.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and CSPX.AS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for CSPX.AS.
ISX5.L is categorized as Europe Equities, while CSPX.AS is S&P 500. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор