PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.42%/yr vs 17.43%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.43% соответственно.

ISX5.L

1 день
1.09%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.65%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.42%

CMB1.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.94%
1 год
33.72%
3 года*
31.39%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.98%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.71%54.68%11.37%37.57%-13.87%17.22%4.63%29.84%-18.67%34.14%

Correlation

The correlation between ISX5.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between ISX5.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и CMB1.L

Секторы
ISX5.L
CMB1.L

Финансовые услуги

26.2%
47.2%

Промышленность

22.2%
11.1%

Технологии

16.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
1.1%

Коммунальные услуги

4.8%
15.3%

Энергетика

4.7%
7.2%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.8%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

ISX5.L
26.2%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

ISX5.L
22.2%
CMB1.L
11.1%

Технологии

ISX5.L
16.3%
CMB1.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
CMB1.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.4%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

ISX5.L
5.1%
CMB1.L
1.1%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.8%
CMB1.L
15.3%

Энергетика

ISX5.L
4.7%
CMB1.L
7.2%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.4%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.1%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

ISX5.L

-

CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с ^IBEXISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ISEU.LISX5.L с VERX.ASISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.96

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.71

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.98

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

10.46

-5.37

ISX5.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и CMB1.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-57.87%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.25%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.48%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-35.65%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-41.93%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.21%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-19.32%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и CMB1.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 4.53% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.68%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.15%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.09%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.22%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.24%

-0.48%

Сравнение комиссий ISX5.L и CMB1.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и CMB1.L

Ни ISX5.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор