Сравнение ISUS.L с FSWD.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISUS.L returned 11.31%/yr vs 11.66%/yr for FSWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и FSWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у FSWD.L с доходностью 13.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISUS.L имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции FSWD.L немного впереди с 11.66%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
FSWD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам ISUS.L и FSWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.03% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and FSWD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between ISUS.L and FSWD.L shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. FSWD.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
FSWD.L
Сравнение ISUS.L c FSWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | FSWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 4.60 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 17.66 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и FSWD.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FSWD.L в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и FSWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -37.43% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -5.90% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -19.93% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -19.93% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -26.27% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.61% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -7.38% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.54% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и FSWD.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.81% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.32% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 10.99% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.86% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.40% | -1.82% |
Сравнение комиссий ISUS.L и FSWD.L
И ISUS.L, и FSWD.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и FSWD.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and FSWD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUS.L and FSWD.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
ISUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSWD.L is Global Equities. ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и FSWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор