Сравнение ISUS.L с DGRP.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 12.39%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.58%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
DGRP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUS.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.58% | 5.45% | 21.38% | 13.05% | 2.72% | 26.66% | 9.97% | 26.03% | -1.13% | 15.25% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and DGRP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between ISUS.L and DGRP.L has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
DGRP.L
Сравнение ISUS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.83 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.50 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и DGRP.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -22.56% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.06% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -17.75% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -17.75% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | 0.00% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.84% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и DGRP.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.06% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 6.29% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 8.84% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.56% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.51% | +0.07% |
Сравнение комиссий ISUS.L и DGRP.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и DGRP.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DGRP.L в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.97% | 1.11% | 2.04% | 1.99% | 1.47% | 1.34% | 2.52% | 2.78% | 1.90% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and DGRP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор