Сравнение ISUN.L с WDEE.L
ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUN.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
ISUN.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 106.55%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUN.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.92% | 45.70% | -36.88% | -28.79% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between ISUN.L and WDEE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between ISUN.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUN.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
ISUN.L
WDEE.L
Сравнение ISUN.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISUN.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 4.08 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 12.10 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ISUN.L и WDEE.L
Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -18.54% | -55.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.64% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -18.54% | -45.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.78% | -3.78% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -3.85% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.26% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUN.L и WDEE.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 6.83% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 15.31% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 18.58% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 19.10% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 19.10% | +23.36% |
Сравнение комиссий ISUN.L и WDEE.L
ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUN.L и WDEE.L
Ни ISUN.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUN.L and WDEE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор