PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISUN.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.


ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.92%45.70%-36.88%-28.79%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between ISUN.L and WDEE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.17

The correlation between ISUN.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ISUN.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISUN.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

4.08

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

12.10

+8.58

ISUN.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISUN.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.12

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.83

-0.95

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и WDEE.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISUN.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-18.54%

-55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.64%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-18.54%

-45.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-3.78%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-3.85%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.26%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и WDEE.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISUN.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

6.83%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

15.31%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

18.58%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

19.10%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

19.10%

+23.36%

Сравнение комиссий ISUN.L и WDEE.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и WDEE.L

Ни ISUN.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISUN.L and WDEE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор