Сравнение ISSB с SPIN
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -23.36% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.63% |
Correlation
The correlation between ISSB and SPIN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение ISSB c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и SPIN
Максимальная просадка ISSB за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -16.85% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.35% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -2.23% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 11.26% | +45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 14.25% | +42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.79% | 14.25% | +42.54% |
Сравнение комиссий ISSB и SPIN
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и SPIN
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.47% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and SPIN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор