Сравнение ISRIX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 7.82% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.63% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
FNSHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и FNSHX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
ISRIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
ISRIX
FNSHX
Сравнение ISRIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.43 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.37 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.65 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и FNSHX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FNSHX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.25% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и FNSHX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -15.87% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.68% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -15.87% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.39% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -3.09% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.90% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и FNSHX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.36% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.30% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 4.89% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 5.26% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 4.81% | +11.02% |