Сравнение ISPE.L с SPES.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 12.27%/yr for SPES.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for SPES.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SPES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как SPES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPE.L показывает доходность 11.64%, а SPES.L немного выше – 11.91%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPES.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SPES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 11.91% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -0.72% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SPES.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between ISPE.L and SPES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SPES.L
Сравнение ISPE.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SPES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.16 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.26 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SPES.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SPES.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SPES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -34.38% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.74% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -19.65% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.24% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -11.91% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.77% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SPES.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) имеют волатильность 2.67% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.81% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.62% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 9.50% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.00% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 20.83% | -6.20% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SPES.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPES.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SPES.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.29% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SPES.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.20% for SPES.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SPES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор