Сравнение ISPE.L с S5SD.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 17.89%/yr for S5SD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.40%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 8.40% | 9.98% | 26.33% | 21.21% | -5.16% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and S5SD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between ISPE.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
S5SD.L
Сравнение ISPE.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.09 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 11.61 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и S5SD.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -29.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -29.66% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.97% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -21.45% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.91% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.62% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и S5SD.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.01% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.90% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.96% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.49% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.10% | -3.47% |
Сравнение комиссий ISPE.L и S5SD.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и S5SD.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.76% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and S5SD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор