Сравнение ISPE.L с QUID.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ISPE.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 5.08%/yr for QUID.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и QUID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.08%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | 0.26% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and QUID.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
QUID.L
Сравнение ISPE.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.71 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 9.44 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 75.59 | -66.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и QUID.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -2.47% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -0.45% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -0.45% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.02% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.21% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.06% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и QUID.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.17% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 0.64% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 0.73% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.74% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.62% | +14.01% |
Сравнение комиссий ISPE.L и QUID.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и QUID.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and QUID.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор