PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPA.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. ISPA.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 29.45% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%-1.73%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between ISPA.DE and YCSH.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ISPA.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPA.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
17.42

-14.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
48.12

-43.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

13.76

-12.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

87.60

-79.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

771.43

-742.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPA.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 3.35, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPA.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

17.42

-14.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

11.33

-10.66

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPA.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-0.07%

-38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-0.02%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.00%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.00%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и YCSH.DE

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPA.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.04%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

0.09%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

0.11%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

0.20%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

0.20%

+14.59%

Сравнение комиссий ISPA.DE и YCSH.DE

ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPA.DE и YCSH.DE

Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPA.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

ISPA.DE is categorized as Global Equities, while YCSH.DE is Money Market. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор