PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPA.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 5.66%/yr for EXXY.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 8.98% против 5.66% соответственно.

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%

Correlation

The correlation between ISPA.DE and EXXY.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.37

The correlation between ISPA.DE and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

ISPA.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPA.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.78

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.28

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

3.78

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

8.41

+20.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPA.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа EXXY.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPA.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.78

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.02

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPA.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-65.58%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-8.95%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-16.31%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-28.03%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-33.54%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-16.97%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-40.08%

+35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.03%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPA.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.99%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

16.80%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

18.98%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

17.55%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.32%

-0.53%

Сравнение комиссий ISPA.DE и EXXY.DE

И ISPA.DE, и EXXY.DE имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPA.DE и EXXY.DE

Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как EXXY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ISPA.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISPA.DE and EXXY.DE have the same expense ratio: 0.46% per year.

ISPA.DE is categorized as Global Equities, while EXXY.DE is Commodities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор