Сравнение ISPA.DE с CSY9.DE
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPA.DE returned 11.00%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и CSY9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и CSY9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 17.48% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | -5.25% | 23.30% | 2.67% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and CSY9.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ISPA.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
CSY9.DE
Сравнение ISPA.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | CSY9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.07 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.69 | +7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 1.54 | +27.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.38 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и CSY9.DE
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и CSY9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -13.92% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.48% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -13.92% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -13.92% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.72% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.70% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.00% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и CSY9.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.09% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 5.48% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 8.07% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 12.03% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 11.91% | +2.88% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и CSY9.DE
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и CSY9.DE
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как CSY9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.25% for CSY9.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и CSY9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор