Сравнение ISNQX с JRLVX
ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.42%/yr vs 11.28%/yr for JRLVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISNQX показывает доходность 11.58%, а JRLVX немного ниже – 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNQX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции JRLVX немного отстают с 11.28%.
ISNQX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.42%
JRLVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам ISNQX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 11.58% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.53% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Correlation
The correlation between ISNQX and JRLVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between ISNQX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNQX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
ISNQX
JRLVX
Сравнение ISNQX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 14.03 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и JRLVX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -32.53% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.50% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.27% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.64% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -32.53% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.71% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.56% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.91% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и JRLVX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 3.51% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.41% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.97% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 11.29% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.77% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.99% | +0.32% |
Сравнение комиссий ISNQX и JRLVX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и JRLVX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности JRLVX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 7.18% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.19% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
ISNQX and JRLVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISNQX has higher volatility (3.51%) compared to JRLVX (3.41%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs JRLVX's -32.53%.
ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNQX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор