Сравнение ISNQX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNQX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции JRLVX немного впереди с 10.19%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и JRLVX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
ISNQX
JRLVX
Сравнение ISNQX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.72 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.20 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и JRLVX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и JRLVX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -32.53% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.23% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.64% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -32.53% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.13% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.61% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.36% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и JRLVX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.10%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.56% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.84% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.49% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.74% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.96% | +0.30% |