Сравнение ISNQX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 8.37% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и FRQKX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
ISNQX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
ISNQX
FRQKX
Сравнение ISNQX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.42 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.37 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и FRQKX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и FRQKX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -16.97% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.42% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -16.97% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.45% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.95% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.86% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и FRQKX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.14% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.96% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.67% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.53% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.77% | +10.49% |