Сравнение ISNLX с IRSOX
ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, ISNLX returned 10.68%/yr vs 11.10%/yr for IRSOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.
Доходность
Сравнение доходности ISNLX и IRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNLX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNLX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции IRSOX немного впереди с 11.10%.
ISNLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.68%
IRSOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам ISNLX и IRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 10.06% | 18.31% | 13.52% | 19.56% | -18.86% | 16.36% | 16.59% | 23.35% | -8.94% | 20.85% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 10.89% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
Correlation
The correlation between ISNLX and IRSOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between ISNLX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNLX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск
ISNLX
IRSOX
Сравнение ISNLX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNLX | IRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.33 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 15.91 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNLX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ISNLX и IRSOX
Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, примерно равная максимальной просадке IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и IRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNLX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.03% | -31.25% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.38% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -13.84% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -25.24% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.03% | -31.25% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.70% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.28% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNLX и IRSOX
Текущая волатильность для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) составляет 3.13%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ISNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNLX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.79% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.78% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.87% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.80% | +0.14% |
Сравнение комиссий ISNLX и IRSOX
ISNLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNLX и IRSOX
Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.36% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
ISNLX Voya Solution 2040 Portfolio | 4.91% | 5.41% | 1.55% | 6.03% | 29.46% | 2.62% | 6.52% | 8.29% | 9.93% | 2.27% | 1.34% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ISNLX and IRSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to ISNLX (3.13%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs IRSOX's -31.25%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNLX и IRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор