PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNLX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNLX с DRIKX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISNLX returned 11.21%/yr vs 12.98%/yr for DRIKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности ISNLX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNLX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции ISNLX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.98% соответственно.

ISNLX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.61%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.12%
1 год
19.21%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.21%

DRIKX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.96%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNLX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		8.84%18.31%13.52%19.56%-18.86%16.36%16.59%23.35%-8.94%20.85%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		9.89%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between ISNLX and DRIKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between ISNLX and DRIKX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2040 Portfolio

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ISNLX:
ISNLX с FRQKXISNLX с IFTIXISNLX с PDAHXISNLX с FIKFXISNLX с IPHYXISNLX с SSBRXISNLX с FCTKX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с FWLSXDRIKX с AAATXDRIKX с VFFVXDRIKX с DRIJX

Доходность на риск

ISNLX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNLX
Ранг доходности на риск ISNLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNLX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNLXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.09

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.90

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.91

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.37

-0.07

ISNLX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNLX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNLX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNLX и DRIKX

Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, примерно равная максимальной просадке DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNLXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.03%

-33.48%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.59%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-16.02%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-23.49%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.03%

-33.48%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.21%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.23%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNLX и DRIKX

Текущая волатильность для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) составляет 4.36%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ISNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNLXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.64%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.94%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.93%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.71%

-0.79%

Сравнение комиссий ISNLX и DRIKX

ISNLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DRIKX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNLX и DRIKX

Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DRIKX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		4.97%5.41%1.55%6.03%29.46%2.62%6.52%8.29%9.93%2.27%1.34%7.70%

Часто задаваемые вопросы

ISNLX and DRIKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (4.69%) compared to ISNLX (4.36%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNLX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор