Сравнение ISNGX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 8.35% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.67% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.67%.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FYTKX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FYTKX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FYTKX
Сравнение ISNGX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.48 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.41 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.84 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FYTKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FYTKX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FYTKX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.47% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FYTKX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -15.80% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.67% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -15.80% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.38% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.92% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.90% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FYTKX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.34% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.27% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.85% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.25% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 4.73% | +7.22% |