Сравнение ISJP.L с N4US.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 7.47%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 7.47% против 16.03% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.47%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.82% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and N4US.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between ISJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
N4US.L
Сравнение ISJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISJP.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.23 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 16.75 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и N4US.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -28.61% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.58% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -20.94% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.94% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -28.61% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.90% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -5.12% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.68% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и N4US.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) составляет 5.12%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.00% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 15.65% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 19.76% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.07% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.47% | -3.98% |
Сравнение комиссий ISJP.L и N4US.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и N4US.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and N4US.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор