Сравнение ISJP.L с IJPE.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 14.88%/yr for IJPE.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и IJPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.88% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
IJPE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и IJPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.01% | 34.15% | 16.52% | 30.17% | -0.54% | 4.85% | 15.09% | 8.84% | -16.11% | 23.82% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and IJPE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between ISJP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
IJPE.L
Сравнение ISJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | IJPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.99 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 16.72 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и IJPE.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и IJPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.89% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.61% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -20.17% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.17% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -33.89% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.29% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -8.51% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и IJPE.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.89% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.06% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.29% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.65% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.81% | -3.19% |
Сравнение комиссий ISJP.L и IJPE.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и IJPE.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and IJPE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.64% for IJPE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и IJPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор