Сравнение ISJP.L с IJPA.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 10.12%/yr for IJPA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и IJPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям IJPA.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.12% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
IJPA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и IJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 16.15% | 18.21% | 8.48% | 13.38% | -6.19% | 1.11% | 11.60% | 13.95% | -9.06% | 14.95% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and IJPA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between ISJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
IJPA.L
Сравнение ISJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | IJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.16 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.36 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и IJPA.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и IJPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -25.10% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.63% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -13.21% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.93% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -25.10% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.05% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.35% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и IJPA.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеют волатильность 4.25% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | IJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.54% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.61% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.16% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.58% | -0.96% |
Сравнение комиссий ISJP.L и IJPA.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и IJPA.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and IJPA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.12% for IJPA.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и IJPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор