Сравнение ISJP.L с DXJA.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISJP.L returned 8.64%/yr vs 27.41%/yr for DXJA.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.84%.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
DXJA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 58.49%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 27.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 7.04% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.84% | 23.96% | 31.18% | 34.18% | 17.73% | 18.52% | 0.41% | 14.91% | -14.34% | 10.49% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and DXJA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, ISJP.L and DXJA.L have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
DXJA.L
Сравнение ISJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 6.28 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 20.52 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.54 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -31.71% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.17% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -22.57% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -22.57% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.12% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.81% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и DXJA.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеют волатильность 4.25% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.42% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.62% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.75% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.46% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 23.88% | -8.26% |
Сравнение комиссий ISJP.L и DXJA.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и DXJA.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJA.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJA.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор