PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с JHTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с JHTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и JHTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и JHTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		-0.34%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у JHTFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ISHYX превзошли акции JHTFX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.27% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

JHTFX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
0.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с BATEXJHTFX с TMNIXJHTFX с SVBAXJHTFX с PDTJHTFX с TAGRXJHTFX с JCCIX

Сравнение комиссий ISHYX и JHTFX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JHTFX в 0.85%.

JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. JHTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c JHTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXJHTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.15

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.31

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

0.73

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. JHTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JHTFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и JHTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXJHTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.15

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.93

-0.02

Корреляция

Корреляция между ISHYX и JHTFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и JHTFX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности JHTFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.09%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и JHTFX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки JHTFX в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и JHTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXJHTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-22.40%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-7.36%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-22.40%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-22.40%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.94%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.91%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.06%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и JHTFX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXJHTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.51%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.39%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.54%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

5.83%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

5.55%

-2.23%