PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с XLYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. ISHP is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и XLYI

2026 (YTD)2025
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%-1.53%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between ISHP and XLYI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов ISHP и XLYI

Секторы
ISHP
XLYI

Потребительский циклический сектор

41.1%

-

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Промышленность

13.3%

-

Технологии

10.3%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%
99.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
XLYI

-

Промышленность

ISHP
13.3%
XLYI

-

Технологии

ISHP
10.3%
XLYI

-

Недвижимость

ISHP
4.9%
XLYI

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
XLYI

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
XLYI
99.2%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
XLYI

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

XLYI

-

Энергетика

ISHP

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с AMDWXLYI с BILXLYI с SPYDXLYI с GLDXLYI с SPIN

Доходность на риск

ISHP vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

—

—

ISHP vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и XLYI

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-12.32%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-3.50%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-3.15%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.65%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

15.65%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

15.65%

+8.38%

Сравнение комиссий ISHP и XLYI

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и XLYI

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and XLYI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 1.15% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор