PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ISHP is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ISHP returned -14.21% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ISHP

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-16.46%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-14.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и NFXS

2026 (YTD)20252024
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.46%12.27%1.71%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ISHP and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.28

The correlation between ISHP and NFXS shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ISHP vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.91

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.55

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.06

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.64

-6.78

ISHP vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и NFXS

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-50.37%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-31.31%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-12.88%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-31.93%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

11.45%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и NFXS

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.73%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.74%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

26.22%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

33.81%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

34.65%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

34.65%

-10.57%

Сравнение комиссий ISHP и NFXS

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и NFXS

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.60%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.85%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to ISHP (5.73%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -14.21% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.60% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор