PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISHP с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISHP и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.


ISHP

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-16.46%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-14.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.46%
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и IBID


2026 (YTD)202520242023
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
-16.46%12.27%24.17%7.24%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between ISHP and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between ISHP and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

ISHP vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISHPIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.72

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.20

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

29.14

-30.29

ISHP vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и IBID

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISHPIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-1.28%

-46.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-0.55%

-24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-0.55%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-0.22%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

0.13%

+12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и IBID

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISHPIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.35%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

0.86%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

1.23%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

2.24%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

2.24%

+21.84%

Сравнение комиссий ISHP и IBID

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и IBID

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
1.60%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы


ISHP and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (5.73%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -14.21% for ISHP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.60% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор