Сравнение ISHP с GXPD
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -4.42%.
ISHP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -16.46%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHP и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -16.46% | -3.04% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.36% |
Correlation
The correlation between ISHP and GXPD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. GXPD — Ранг доходности на риск
ISHP
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISHP c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и GXPD
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -16.61% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -8.86% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -4.40% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 20.38% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 20.38% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.38% | +3.70% |
Сравнение комиссий ISHP и GXPD
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и GXPD
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.60% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and GXPD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.
ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.20% for GXPD.
ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор