PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHIX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHIX с PRPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) and PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ISHIX returned 2.74%/yr vs 2.71%/yr for PRPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISHIX charges 0.86%/yr vs 0.56%/yr for PRPIX.

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISHIX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции PRPIX немного отстают с 2.71%.

ISHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.82%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.74%

PRPIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.10%
3 года*
6.53%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHIX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.19%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		0.15%9.66%4.02%9.47%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Correlation

The correlation between ISHIX and PRPIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ISHIX and PRPIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с MIFIXISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с FGSAX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с PRSGXPRPIX с JEPIPRPIX с CPUIXPRPIX с IDMIXPRPIX с SCCPXPRPIX с GSGDX

Доходность на риск

ISHIX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHIXPRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.84

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.33

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

8.08

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHIX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHIXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.87

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и PRPIX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и PRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHIXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-24.24%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.29%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-6.30%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.24%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-24.24%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.04%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.14%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и PRPIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) составляет 1.16%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHIXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.17%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.59%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

6.02%

-0.86%

Сравнение комиссий ISHIX и PRPIX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и PRPIX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PRPIX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.43%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		6.30%6.30%5.97%4.72%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHIX and PRPIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPIX has higher volatility (1.42%) compared to ISHIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, ISHIX dropped -21.10% vs PRPIX's -24.24%.

PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHIX и PRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор