PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHIX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHIX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.86%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ISHIX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 2.93% против 5.15% соответственно.

ISHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.26%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.93%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с MIFIXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с ISCAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий ISHIX и FIHBX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISHIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHIXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.60

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.30

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.50

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.29

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISHIX и FIHBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и FIHBX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.73%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и FIHBX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-31.05%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.49%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-16.35%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-21.67%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.78%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.31%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и FIHBX

Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.50%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.56%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.15%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.76%

-0.61%