Сравнение ISFU.L с FEUZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L).

ISFU.L и FEUZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и FEUZ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	4.24%	35.25%	7.52%	13.76%	-6.04%	15.95%	-8.61%	21.31%	-14.02%	23.72%
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares	3.73%	59.40%	2.24%	15.43%	-18.93%	12.40%	4.66%	21.66%	-19.81%	36.62%

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у FEUZ.L с доходностью 3.73%.

ISFU.L

1 день: 2.56%

1 месяц: -3.79%

С начала года: 4.24%

6 месяцев: 10.25%

1 год: 28.01%

3 года*: 17.55%

5 лет*: 12.07%

10 лет*: —

FEUZ.L

1 день: 4.03%

1 месяц: -3.11%

С начала года: 3.73%

6 месяцев: 9.11%

1 год: 41.54%

3 года*: 21.85%

5 лет*: 10.70%

10 лет*: 10.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Название символа

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с ISFU.L:

ISFU.L с ANDR.VI ISFU.L с NG.L ISFU.L с IUKD.L ISFU.L с VEA ISFU.L с XAUUSD=X ISFU.L с TDGB.L ISFU.L с SSEZY

Часто сравнивают с FEUZ.L:

FEUZ.L с VEUR.L FEUZ.L с ILF FEUZ.L с PRUK.L FEUZ.L с CSWG.L FEUZ.L с EEUD.L FEUZ.L с CAPS.L FEUZ.L с EDIV.L

Сравнение комиссий ISFU.L и FEUZ.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

FEUZ.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

ISFU.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEUZ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISFU.L	FEUZ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.28	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.12	2.88	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.44	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	2.53	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.20	11.18	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISFU.L	FEUZ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.28	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.61	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.56	-0.04

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и FEUZ.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	2.93%	3.01%	3.80%	3.80%	3.78%	3.85%	2.91%	4.33%	4.61%	3.81%	0.72%
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и FEUZ.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и FEUZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISFU.L	FEUZ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.59%	-36.68%	-5.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-10.35%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.05%	-23.27%	-2.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.64%	-4.48%	-1.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.39%	-6.35%	-0.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.76%	3.20%	-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и FEUZ.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISFU.L	FEUZ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.15%	7.97%	-1.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.97%	12.25%	-2.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.57%	19.27%	-2.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.72%	22.45%	-5.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.08%	21.74%	-3.66%

Сравнение ISFU.L с FEUZ.L

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и FEUZ.L

Сравнение доходности по годам ISFU.L и FEUZ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISFU.L

FEUZ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISFU.L и FEUZ.L

Доходность на риск

ISFU.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

ISFU.L

FEUZ.L

Сравнение ISFU.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISFU.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и FEUZ.L

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и FEUZ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и FEUZ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)