Сравнение HUKX.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
HUKX.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUKX.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| HUKX.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.27% | 26.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.17% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.54% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.58% | 15.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.78 | 21.72 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 9.67% | 11.54% |
| Макс. просадка | -34.22% | -33.90% |
| Текущая просадка | -3.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HUKX.L и CSPX.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и CSPX.L
С начала года, HUKX.L показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции HUKX.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUKX.L и CSPX.L
И HUKX.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUKX.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и CSPX.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 3.79% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% | 3.25% | 3.24% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и CSPX.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и CSPX.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.